Asshai é uma cidade localizada no extremo sudeste de Essos banhada pelo Mar de Jade, sendo um ponto de comércio importante na região. Nela se localizam livros antigos que dão base a crença em R'hllor. Acredita-se que Asshai porta um grande conhecimento sobre dragões. A cidade é abordada nos livros de forma indireta, ou seja, os personagens e o autor somente se rementem a ela sem que o enredo se desenvolva na mesma.
A relação de Asshai com a magia é citada como sendo muito forte, onde os que detém desse poder o praticam abertamente na cidade. Sabe-se que Melisandre, a sacerdotisa vermelha, é nascida em Asshai.